Аналитика

Отчет по открытому интересу. WTI+Brent. CME Group и ICE на 03.02.2018.

03 февраля 2018, 00:25

Благодаря ускорению роста мировой экономики и усилиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) цены на нефть снова испытывают на прочность 70 долларов за баррель. Нефтяные гиганты, такие как Royal Dutch Shell, получили неожиданный подарок: в четверг Shell продемонстрировала хорошую финансовую отчетность за 4-й квартал, прибыль компании выросла на 147% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Dow Jones со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

Это весьма неплохо, учитывая вероятное приближение заката эпохи нефтяного господства.

Тем не менее рост цен на нефть поднимает ряд интересных вопросов. Из всех нефтяных гигантов Shell сделала самую четкую ставку на природный газ и электроэнергетику. В 2016 году компания приобрела BG Group за 50 млрд долларов, что позволило ей войти в число крупнейших в мире производителей природного газа. В последние недели Shell решилась на покупку британской энергетической компании First Utility (по данным Thomson Reuters, сделка обошлась примерно в 200 млн долларов), а также за 217 млн долларов приобрела крупную долю акций американской компании Silicon Ranch Corp, занимающейся производством солнечных батарей.

Между тем Китай стремится повысить экологические стандарты собственного энергетического сектора, и политический риск, связанный со смещением акцента в сторону экологичных источников сырья, в ближайшее время может сохраняться. В связи с этим, стратегия Shell может быть оправдана в среднесрочной или долгосрочной перспективе. В ближайшее время, однако, она может провоцировать некоторые сложности в случае неожиданного роста цен на нефть.

За прошедшую неделю открытый интерес вырос на 66 тысяч контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 2 851 080 штук. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей упал на 5 тысяч контрактов. Объем контрактов, направленных как правило на хеджирование, составляет 938 514 штук. Деньги производителей в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 54 тысячи контрактов. Объем контрактов, направленных как правило на спекуляции, составляет 1 188 727 штук. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

За прошедшую неделю разница между OI производителей и OI управляющих сократилась на 58 630 контрактов. Разница между длинными позициями производителей и управляющих сократилась на 11 262 контракта. Разница между короткими позициями производителей и управляющих сократилась на 1 639 контрактов.

С 1 февраля этого года экспортная пошлина в России на нефть выросла на 8,7 доллара – до 120,1 доллара. В январе она составляла 111,4 доллара за тонну. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития, которые размещены на сайте ведомства.

Средняя стоимость российской экспортной марки нефти Urals с 15 декабря 2017 года по 14 января 2018 года, согласно данным Министерства финансов, составила 66,51 доллара за баррель (485,5 доллара за тонну).

Нулевой остается пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, которая была принята в рамках налогового маневра. Таковой она остается с 1 февраля 2015 года — до тех пор, пока средняя цена на «черное золото» будет составлять меньше 76 долларов за баррель. Обнуленной остается и пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

На высоковязкую нефть в январе пошлина увеличилась с 17,9 доллара до 19,5 доллара, а на светлые нефтепродукты и масла — с 33,4 доллара до 36 долларов. Пошлина на темные нефтепродукты поднялась до со 111,4 до 120,1 доллара. Экспортная пошлина на товарный бензин с 33,4 до 36 долларов за тонну, а на прямогонный (нафта) составила 66 долларов за тонну (прежний показатель – 61,2 доллара).

Напомним, с 1 января 2015 года в России начали действовать изменения налогообложения нефтеотрасли — так называемый налоговый маневр, который предполагает постепенное снижение пошлины на экспорт нефть и повышение НДПИ. Затем он был скорректирован в сторону увеличения финансовой нагрузки на компании. Ранее предполагалось в 2016 году снизить экспортную пошлину на нефть до 36%, но она осталась на уровне 42%.

После снижения в начале недели, цены на нефть сегодня не могут определиться с динамикой из-за статистики Минэнерго США.

По итогам сессии 31 января 2018 г стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на апрель на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,5%, до 68,89 долл США/барр. Фьючерсы на нефть сорта WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,4%, до 64,73 долл США/барр. В целом по итогам января 2018 г нефть Brent подорожала на 3,3%, а WTI — на 7,1%, причем рост цен на WTI оказался наибольшим за 5 лет.

1 февраля 2018 г цены на нефть демонстрирует разнонаправленную динамику. К 10.20 мск стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на апрель на ICE Futures держится на уровне предыдущего закрытия — 68,89 долл США/барр. Фьючерсы на нефть сорта WTI на март на NYMEX подешевели на 0,06%, до 64,69 долл США/барр.

На рост цен повлияла статистика Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, показавшая недельный рост коммерческих запасов нефти в США при сокращении товарных запасов бензина и дистиллятов. По данным EIA, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 26 января 2018 г, выросли на 6,776 млн барр, до 418,4 млн барр. Неделей ранее запасы сократились на 1,1 млн барр, до 411,6 млн барр. Отметим, что Американский институт нефти (API) ожидал меньшего прироста запасов нефти в США на прошедшей неделе — на 3,23 млн барр.

С другой стороны, запасы бензина в США по итогам недели, завершившейся 26 января 2018 г сократились на 1,98 млн барр, до 242,1 млн барр, дистиллятов — на 1,94 млн барр, до 137, 9 млн барр. Также уменьшились запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, — на 2,224 млн барр, до 37 млн барр.

Средние цены на бензин и дизельное топливо в России в декабре 2017 года выросли в сравнении с ноябрем на 1,4% и 2,3% соответственно, сообщил Росстат. С начала года цены на бензин увеличились на 7,3%, дизельное топливо подорожало на 9,9%. Средняя потребительская цена на бензин в декабре составила 39,04 рубля за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 – 35,22 руб., Аи-92/Аи-93 – 37,95 руб., Аи-95 и выше – 41,01 руб. Средняя цена на дизтопливо составила 40,24 руб. за л.

В декабре в 82 субъектах России отмечалось повышение потребительских цен на бензин, из них в Забайкальском крае – на 3,4%, Костромской области – на 2,9%. В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц увеличились на 1,6%, в Санкт-Петербурге – на 1,2%.

В декабре цены производителей на бензин сохранились на уровне ноября 2017 года. В 13 субъектах РФ отмечено его удорожание (от 2% в Нижегородской области до 5,4% в Республике Татарстан). В то же время в Москве, Ярославской и Омской областях отмечалось его удешевление на 4-12,8%. В Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области цены производителей на бензин сохранились на уровне ноября 2017 года.

Потребительские цены на бензин в декабре 2017 года в среднем по России превышали цены производителей в два раза (в декабре 2016 г. – в 2,1 раза).

Читайте также: Отчет по открытому интересу: WTIBrent

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru