Аналитика

Обзор рынков за 17 февраля

17 февраля 2010, 19:15
Сегодня нефть на мировом рынке продолжает движение вверх. На цены по-прежнему оказывает влияние слабый доллар, а также оптимизм по поводу скорого выхода из рецессии.

Свою роль играют сигналы о том, что потребление нефтепродуктов в США может восстановиться. В том числе благодаря отчету американского концерна Kraft Foods Inc, чистая прибыль которого по итогам 2009 года выросла на 4,8% - до $3,021 млрд. А также после публикации финансовой отчетности американского ритейлера Abercrombie&Fitch, которая оказалась лучше, чем ожидали эксперты, - чистая прибыль на акцию упала до $0,91 с $1,06, тогда как эксперты ожидали падения до $0,87 на акцию. Кроме того, одним из серьезных стабилизирующих аспектов для нефтяного рынка может стать информация о том, что ВВП Японии в IV квартале вырос на 4,6 % против прогнозируемых 3, 5%. Стоит отметить, что Япония является третей страной в мире по потреблению нефтепродуктов.

По сравнению с началом дня интерес к покупкам нефтяных фьючерсов заметно активизировался, а нефтяные котировки достигли сегодня новых максимальных значений после 3 февраля.

По состоянию на 16:00 цена мартовского фьючерса Light Sweet (WTI) составила $77,55(+$0,54), а цена апрельского контакта Brent составила $76,25 (+$0,57).

Поддержку нефтяному рынку сегодня снова оказывает ситуация на рынке FOREX. Доллар после непродолжительной коррекции вверх в начале дня в настоящее время вновь дешевеет относительно евро и других валют.

Несмотря на то, что рынок показывает бурное ралли, нельзя забывать о том, что еще неделю назад котировки с трудом смогли оторваться от многомесячных минимумов благодаря напряженности вокруг Ирана. Безусловно, иранский фактор продолжит влиять на рынок, но уже в четверг ситуация может измениться. После закрытия американских бирж в среду выйдет отчет Американского Института Нефти, а в четверг будет опубликован официальный отчет Минэнерго США по запасам. Аналитики ожидают роста запасов нефти на 1,9 млн. бар., сокращение запасов дистиллятов на 1,6 млн. бар. И рост запасов бензина на 1,6 млн. бар.
График демонстрирует, что нефть WTI пробила уровень скользящих средних 10-дневки и 20-дневки, таким образом, сформировано локальное дно. Мартовский контракт скорректирован вверх на 50% и закрылся чуть выше этого уровня вблизи вершины дневного торгового диапазона. Почти вплотную над закрытием расположены скользящая 40-дневная и 100-дневная линии. При позитивной стохастике (STO) и RSI стоит ожидать атаки на эти уровни. MACD, находясь в негативной зоне, разворачивается вверх, ослабляя сопротивление "медведей". Следующей целью "быков" может стать уровень 78.04. При закрытиях выше 78.04 WTI может устремиться к 78.75.

Внутренний рынок

Нефтеоператоры РФ незамедлительно откликаются на призыв из Нью-Йорка. Цены на нефтепродукты стали повышаться. Сегодня, по мониторингу ЭТП eOil.ru, произошел однозначный рост в секторах ДТЛ и бензинов. Повышение котировок также было зафиксировано на других ЭТП и биржах. При этом немного «припало» ДТЗ, видимо, в связи с грядущим более теплым сезоном.

17 февраля на ЭТП eOil.ru было открыто 32 новых предложений. Объем лотов на покупку составил 1 млрд 411 млн 405 тыс. руб. (+97% к предыдущему дню). Объем предложений на продажу равен 368 млн 197 тыс. руб. (-5% к предыдущему дню). Сегодня объем лотов на покупку почти в 4 раза превышает объем предложения. В частности, на такую диспозицию сил повлиял лот от московской компании на покупку 100 тыс. тонн ДТЛ.

Сегодня на ЭТП нашли отклики 4 предложения о покупке и один лот на продажу. На Нижнекамской ГПС компания из Татарстана купила 500 тонн бензина АИ-92 по 20 390 руб. за тонну. Компания из Бурятии приобрела 1020 тонн ДТЛ по 16 700 руб. Трейдеры Тюменской области купили 700 тонн ДТЗ по 19 300 руб. Партия 120 тонн нефраса с2 80/120 была куплена компанией из Московской области по 14 000 руб. за тонну. Был закрыт один лот на продажу 2 000 тонн ДТЛ производства Уфимской группы НПЗ с базиса Черкассы по 14 000 руб.

Ситуация на рынке выглядит переломной. Активность участников растет. За день спрос вырос почти на 500%, а предложение упало почти на 30%. Как отмечают специалисты ЭТП eOil.ru «трейдеры на ЭТП охотно выставляются, но «игра идет в одни ворота», а это может завтра вылиться в рост цен».

17 февраля прошли торги на ЭТП «Газпром нефть». По одной сделки заключили «Ярославнефтеоргсинтез» и Московский НПЗ. Нашли отклики 4 предложения Омского НПЗ. «Ярославлнефтеоргсинтез» продал партию ДТЛ объемом 360 тонн по 14 550 руб. за тонну. Цена летнего дизтоплива этого завода, по сравнению с предыдущей торговой сессией, увеличилась на 140 руб. Омский НПЗ реализовал партию ДТЛ объемом в 780 тонн по 15 020 руб. Стоит отметить, что цена ДТЛ омского НПЗ выросла на 760 руб., по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, Омский завод продал три партии бензинов АИ-92, АИ-95 и Нормаль-80. Бензин также прибавил в цене. Цена АИ-92 выросла на 180 руб., сегодня она равна 21 430 руб. Цена Нормаль-80 поднялась на 50 руб. Теперь этот вид топлива стоит 18 250 руб.

Московский НПЗ закрыл сделку по бензину АИ-92 с ценой 21 500 руб. за тонну.
Общий объем торгов на ЭТП «Газпром нефть» составил 2 460 тонн. Оборот торговли равен 44 млн 625 тыс. руб.

На бирже МБНК АИ-92 Уфимской группы НПЗ прибавил почти 7,7 %, бензин был продан по 21 000 руб. за тонну. На бирже СпбМТСБ ДТЛ производства Московского НПЗ повысился на 175 руб. Сегодня топливо продали по цене 14 600 руб. Цена АИ-92 также резко поднялась. Так АИ-92 Самарской группы НПЗ реализовали по 22 000 руб., бензин прибавил 400 руб. АИ-92 выпуска «Уфанефтехим» вырос на 1 600 руб. Цена топлива от этого производителя зафиксирована на уровне 21 000 руб.

Несмотря на явную тенденцию к росту, которая была зафиксирована биржами и ЭТП, на столичном рынке эксперты компании «Алгоритм. Топливный интегратор» констатируют коррекцию на понижение по ряду нефтепродуктов. Так сегодня ДТЛ на ВЛПДС предлагалось по 15 200 руб. за тонну, снижение составило 300 руб. к предыдущему дню. Цена на ТДА сорт Е (зимнее) снизилось на 200 руб. Сегодня этот вид топлива стоит 17 400 руб. Цена на АИ-92 зафиксирована на уровне 22 200 руб. Эксперты прогнозируют повышение цен только к концу недели.

Индекс eOil.ru на бензин АИ-92 (Москва) равен 20 577 руб.

Индекс eOil.ru на бензин АИ-92 (Москва)

График демонстрирует, что цена на АИ-92 (Москва) развивается как в историческом, так и в локальном повышающемся тренде. На сегодняшний день цена на бензин находится в близости с линией понижающегося тренда. В ближайшие дни она будет стараться его преодолеть.

Арбитраж: ДТЛ (Москва) / GasOil (ICE)

По графику мы видим, что с 3 февраля 2009 года эффективность экспорта ДТЛ изменяется в рамках повышающегося торгового канала. На сегодняшний день эффективность экспорта ДТЛ выше нуля и составляет 679 руб.

Сегодня, в целом, рынок корректируется на повышение, этому способствуют как внешние мировые тенденции, так и сезонные условия. Однако, в конце недели, на мировом рынке нефти возможен небольшой откат, связанный с фиксацией прибыли на биржах. Примерно такая же ситуация возможна и на внутреннем рынке.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru